[답변완료] [자주 묻는 질문] MDD 20%면 높은 편인가요?

Q. 검증 게시판에 MDD 20% 전략이 많던데, 이 정도면 괜찮은 건가요?

정답은 "내가 버틸 수 있느냐" 에 달려 있습니다. 숫자 자체보다 아래 세 가지로 판단해 보세요.

1. 회복에 필요한 수익

−20%는 +25%를 벌어야 원금입니다. 회복에 몇 달이 걸렸는지 월별 기록에서 확인하세요.

2. 실전에서는 더 커질 수 있습니다

백테스트나 짧은 기록의 MDD는 앞으로 1.5~2배까지 커질 수 있다고 보는 게 안전합니다. MDD 20%라면 30~40%도 각오해야 한다는 뜻이에요.

3. 수익과 같이 보세요

• 연 수익 40%, MDD 20% → 칼마 2.0: 위험 대비 보상이 좋은 편
• 연 수익 10%, MDD 20% → 칼마 0.5: 위험에 비해 보상이 작은 편

투입금 정하는 간단한 방법

"낙폭이 2배로 와도 잃어도 괜찮은 금액"만 넣으세요.

• 잃어도 되는 금액 100만 원, 예상 MDD 20% → 실전 40% 가정 → 최대 250만 원