[강좌] [EA 만들기 6] 전략 테스터로 백테스트하고 결과 읽는 법

EA를 만들었으면 실제 돈을 넣기 전에 과거 데이터로 돌려보는 것(백테스트)부터 해야 해요. MT5에는 전략 테스터가 들어 있어서 몇 년치를 몇 분 만에 확인할 수 있어요.

1. 전략 테스터 열기

• MT5에서 보기 → 전략 테스터 (단축키 Ctrl+R)
• 아래쪽에 설정 창이 열려요.

2. 설정

• 전문가: MyFirstEA
• 종목: XAUUSD / 기간(시간봉): M15
• 날짜: 최소 2년 이상 (예: 최근 3년). 짧으면 운이 좋았던 구간만 볼 수 있어요.
• 모델링: 실제 틱 기반 모든 틱 (가장 정확, 느림). 처음엔 "1분 OHLC"로 빠르게 보고, 마지막에 실제 틱으로 확인해요.
• 입금: 실제 쓸 금액과 비슷하게 / 레버리지: 실제와 같게
• 시작 버튼

3. 결과에서 꼭 볼 5가지

1. 총 순이익: 벌었는지 잃었는지
2. 최대 낙폭(Maximal drawdown): 고점에서 얼마나 떨어졌었는지. 수익보다 이게 더 중요해요. 낙폭 30%면 1만 달러가 7천 달러까지 내려갔다는 뜻이에요. 그걸 실제로 버틸 수 있는지 생각해보세요.
3. 프로핏 팩터(Profit Factor): 번 돈 ÷ 잃은 돈. 1.3 이상이면 괜찮은 편, 1.0 아래면 손해 구조예요.
4. 거래 수: 100번 이상은 돼야 결과를 믿을 수 있어요. 10번 이기고 끝난 건 운일 수 있어요.
5. 그래프 모양: 오른쪽 위로 꾸준히 올라가는지. 계단처럼 한 번에 튀었다면 운 좋은 한 방일 수 있어요.

4. 함정: 과최적화

설정값을 이리저리 바꿔서 과거에 딱 맞는 숫자를 찾으면, 백테스트는 멋있는데 실전에선 무너져요. 이걸 과최적화라고 해요. 피하는 방법이에요.

• 기간을 둘로 나눠요. 앞 2년으로 설정을 찾고, 손대지 않은 뒤 1년으로 확인해요.
• 20/50 이 좋았다면 18/45, 22/55도 비슷하게 좋은지 보세요. 주변 숫자에서 갑자기 망가지면 우연이에요.
• 조건을 많이 붙일수록 과최적화 위험이 커져요. 단순한 게 오래가요.

5. 스프레드·수수료 넣기

테스터 설정의 스프레드를 실제 브로커와 비슷하게 두세요. 짧게 자주 거래하는 EA는 스프레드만 바꿔도 수익이 손실로 뒤집혀요.

백테스트 결과는 검증 게시판에 그대로 올려 다른 회원 의견을 들어보세요. 단, 백테스트는 실전이 아니에요. 다음 글에서 데모와 실전으로 넘어가는 법을 볼게요.