[강좌] [심화] 시장 상태(레짐) 필터: 추세장과 횡보장 구분하기

추세 전략은 횡보장에서, 평균회귀 전략은 추세장에서 무너집니다. 그래서 지금 어떤 장인지를 먼저 판단하는 필터를 붙이기도 합니다.

자주 쓰는 판별 지표

• ADX: 25 이상이면 추세, 20 이하면 횡보로 보는 경우가 많음
• 변동성 비율: 단기 ATR ÷ 장기 ATR (예: ATR 14 ÷ ATR 100). 1보다 크게 높으면 변동성 확대 구간
• 이동평균 기울기: 장기 이평선이 일정 각도 이상 기울었는지

예시 규칙

추세 전략:     ADX(14) > 25  그리고  ATR(14)/ATR(100) > 0.9  일 때만 진입
평균회귀 전략: ADX(14) < 20  일 때만 진입

주의

• 필터를 붙이면 거래 수가 줄어 통계가 약해집니다. 필터 전후 거래 수를 같이 보세요
• 필터 값(25, 20)도 결국 파라미터입니다. 과최적화 점검을 똑같이 하세요
• 필터의 목적은 수익을 늘리는 게 아니라 낙폭을 줄이는 것으로 보는 게 맞습니다