[백테스트] [백테스트] 백테스트는 좋은데 실전은 왜 망할까? 6가지 원인

"백테스트에서는 연 200%였는데 실계좌에선 마이너스"는 EA를 만드는 사람이라면 한 번쯤 겪어요. 원인은 대부분 아래 여섯 가지 중 하나예요.

1. 과최적화

• 설정값을 과거 데이터에 딱 맞추면 미래엔 안 맞아요.
• 확인법: 기간을 나눠 앞 기간으로 찾고 뒤 기간으로 확인(워크포워드). 주변 숫자(20→18, 22)에서도 비슷하게 좋은지 보세요.

2. 스프레드를 낮게 잡음

• 테스터 기본 스프레드나 "현재 스프레드"로 돌리면 실제보다 유리해요.
• 금은 뉴스·롤오버 때 스프레드가 몇 배로 벌어져요. 평균보다 넉넉하게 잡고 다시 돌려보세요.

3. 슬리피지와 체결 지연

• 백테스트는 원하는 가격에 바로 체결돼요. 실전은 아니에요.
• 짧게 자주 거래하는 EA일수록 차이가 커요. 손절이 1~2달러씩만 밀려도 결과가 뒤집혀요.

4. 모델링 품질

• "시가만" 모드는 봉 안의 움직임을 무시해요. 손절·익절이 같은 봉 안에 있으면 결과가 틀려요.
• 최종 확인은 실제 틱 기반 모든 틱으로 하세요.

5. 수수료와 스왑 누락

• ECN 계좌 수수료, 밤샘 스왑을 빼면 장기 보유 전략은 수익이 크게 줄어요.

6. 시장 환경 변화

• 2020~2023년 금과 2024~2025년 금은 변동성 크기가 달라요. 한 시장 환경에만 맞춘 EA는 환경이 바뀌면 멈춰요.
• 상승장·하락장·횡보장이 모두 포함된 최소 2~3년 기간으로 테스트하세요.

실전 차이를 줄이는 순서

1. 실제 틱 + 넉넉한 스프레드 + 수수료 포함 백테스트
2. 데모 2~4주 (같은 설정)
3. 소액 실계좌 1개월 → 백테스트와 비교
4. 차이가 50% 이내면 금액 늘리기

실전 결과는 백테스트보다 20~50% 낮게 나오는 게 보통이에요. 현자 실시간 연동으로 실전 기록을 공개해 두면 백테스트와의 차이를 다른 회원들과 같이 분석할 수 있어요.