[정보] [정보] 승률·손익비·프로핏팩터·샤프지수, 성과 지표 읽는 법

EA나 카피 트레이더를 볼 때 숫자가 너무 많아서 뭘 봐야 할지 모르겠다면, 아래 다섯 개만 이해하면 돼요.

1. 승률 (Win rate)

• 이긴 거래 ÷ 전체 거래
• 혼자서는 의미가 없어요. 승률 90%라도 한 번에 크게 잃으면 손해예요.

2. 손익비 (Reward:Risk)

• 평균 수익 ÷ 평균 손실
• 승률과 같이 봐야 해요. 본전이 되는 승률 = 1 ÷ (1 + 손익비)
• 손익비 1 → 승률 50% 이상이면 이득
• 손익비 2 → 승률 33% 이상이면 이득
• 손익비 0.2 → 승률 83% 이상이어야 이득 (마틴 EA에 흔한 구조)

3. 프로핏 팩터 (Profit Factor)

• 총이익 ÷ 총손실
• 1.0 미만: 손해 구조 / 1.3~2.0: 괜찮음 / 3 이상: 기간이 짧거나 과최적화일 수 있어 의심
• 거래 수가 100번 이상일 때 믿을 만해요.

4. 샤프 지수 (Sharpe ratio)

• 수익률 ÷ 수익률의 흔들림(변동성). 같은 수익을 얼마나 덜 흔들리며 냈나를 봐요.
• 연환산 기준 1 이상이면 양호, 2 이상이면 우수로 보통 봐요.
• 단, 마틴·그리드처럼 손실을 미루는 전략은 샤프가 비정상적으로 높게 나올 수 있어요.

5. 최대 낙폭 대비 수익 (Recovery factor)

• 순이익 ÷ 최대 낙폭 금액
• 3 이상이면 낙폭에 비해 충분히 벌었다는 뜻이에요.

이렇게 조합해서 보세요

현자 카드에는 누적 수익률·최대 낙폭·승률·운영 기간·위험도가 같이 나와요. 한 숫자만 보지 말고 조합으로 보세요.