[정보] [정보] EA 포지션 사이징: 고정 랏·고정 비율·켈리, 뭘 써야 할까

같은 EA라도 한 번에 얼마나 거느냐에 따라 1년 뒤 결과가 완전히 달라져요. 대표적인 세 가지 방식을 비교해 볼게요.

1. 고정 랏

• 항상 0.05랏처럼 같은 크기로 거래해요.
• 장점: 단순하고 백테스트 해석이 쉬워요.
• 단점: 계좌가 커져도 수익이 안 커지고, 계좌가 줄면 상대적 위험이 커져요.
• 추천: 처음 데모·소액 테스트 단계

2. 고정 비율 (Fixed fractional)

• 한 번 손절에 계좌의 1%처럼 일정 비율만 잃게 랏을 계산해요.
• 계좌가 늘면 랏도 늘고, 줄면 랏도 줄어서 파산하기 어려운 구조예요.
• 공식: 랏 = (평가자산 × 위험%) ÷ (손절 거리에서 1랏당 손실)
• 추천: 대부분의 EA 실전 운용 (0.5~2%)

3. 켈리 공식

• 승률과 손익비로 수익을 최대로 키우는 비율을 계산해요.
• 켈리 % = 승률 − (1 − 승률) ÷ 손익비
• 예: 승률 55%, 손익비 1.5 → 0.55 − 0.45 ÷ 1.5 = 25%
• 이론상 최적이지만 실제로 쓰면 낙폭이 너무 커요. 승률·손익비 추정이 조금만 틀려도 위험해요.
• 실무에서는 켈리의 1/4~1/2만 쓰거나 상한선으로만 참고해요.

비교 (같은 전략, 1년 가정)

꼭 지킬 것

• 위험 비율과 별개로 최대 랏 상한을 두세요. 계산 오류로 큰 랏이 나가는 사고를 막아요.
• 동시에 여러 포지션을 여는 EA라면 전체 합산 위험이 몇 %인지 계산하세요.
• 손절이 없는 전략에는 어떤 사이징도 통하지 않아요.

공부방 [EA 만들기 5]에 "계좌 1%만 걸기" 랏 계산 코드가 그대로 있어요. 복사해서 바로 쓸 수 있어요.