[강좌] [심화] 손익분기 승률과 기대값 계산

"승률 50%면 괜찮은 거 아닌가요?"에 답하려면 손익분기 승률을 알아야 합니다.

손익분기 승률

손익분기 승률 = 1 ÷ (1 + 손익비)

• 손익비 1.0 → 50%
• 손익비 1.5 → 40%
• 손익비 2.0 → 33%
• 손익비 0.5 → 67%

거래당 기대값

기대값 = 승률 × 평균 수익 − (1 − 승률) × 평균 손실 − 거래당 비용

예: 승률 45%, 평균 수익 16만 원, 평균 손실 10만 원, 비용 1만 원

• 0.45 × 16 − 0.55 × 10 − 1 = +0.7만 원

볼 것

• 기대값 ÷ 평균 손실 이 0.1 아래면 비용이나 슬리피지가 조금만 늘어도 마이너스로 돌아섭니다
• 같은 기대값이라도 거래 횟수가 많을수록 결과가 기대값에 가까워집니다
• 기대값이 작은 전략일수록 비용을 2배로 놓고 다시 계산해 보세요. 그래도 플러스면 튼튼한 편입니다