[백테스트] [심화] 워크포워드 효율(WFE)로 과최적화 숫자로 재기

워크포워드를 돌렸다면 결과를 숫자 하나로 요약할 수 있습니다.

공식

WFE = 검증 구간 연환산 수익률 ÷ 최적화 구간 연환산 수익률

읽는 법

• 50~60% 이상: 최적화 구간의 성과가 검증 구간에서도 상당 부분 유지됨
• 30% 미만: 과최적화 가능성이 큼
• 100% 이상: 검증 구간 시장이 우연히 유리했을 수 있음. 구간을 바꿔 다시 확인

함께 볼 것

• 검증 구간들 중 플러스였던 비율 (예: 8개 구간 중 6개)
• 검증 구간별 최대 낙폭이 최적화 구간보다 크게 나빠지지 않는지
• 매 구간마다 고른 최적 파라미터가 크게 들쭉날쭉하면 불안정한 전략입니다

워크포워드는 시간이 걸리지만, 실계좌에서 몇 달을 잃고 배우는 것보다 훨씬 쌉니다.