[강좌] 백테스트 +30%가 실계좌에서 반토막 나는 이유

"백테스트에서는 좋았는데 실제로 돌리니 이상하다"는 질문이 가장 많습니다. 대부분은 거래 비용을 빼먹어서 생기는 일입니다.

실전에서 깎이는 것들

• 스프레드: 사는 값과 파는 값의 차이. 변동성이 크거나 새벽 시간대에는 평소의 몇 배로 벌어집니다
• 수수료·커미션: 거래 횟수에 비례해서 쌓입니다
• 슬리피지: 원하는 가격보다 불리하게 체결되는 차이. 급등락 때 커집니다
• 스왑·이자: 포지션을 하루 넘게 들고 가면 붙는 비용
• 체결 지연: PC·VPS와 서버 사이 거리, 카피매매의 복사 시간

직접 확인하는 법

1. 백테스트 설정에서 스프레드를 고정값이 아닌 실제 값으로, 또는 평소보다 넉넉하게 잡으세요
2. 수수료를 꼭 넣으세요
3. 그래도 수익이 남는지 확인하고, 거래당 평균 수익이 비용의 3배 이상인지 보세요

하루에 수십 번 거래하는 스캘핑 전략일수록 비용의 영향이 커집니다. 거래당 평균 수익이 작다면 실전에서 살아남기 어려워요.