[백테스트] 백테스트 기간 나누기: 인샘플·아웃오브샘플·워크포워드

전략을 만든 기간으로 전략을 평가하면, 시험 문제를 미리 보고 답을 외운 뒤 같은 시험을 보는 것과 같습니다. 기간은 반드시 나눠서 쓰세요.

기본: 한 번 나누기

• 인샘플(70%): 전략을 만들고 파라미터를 조정하는 기간
• 아웃오브샘플(30%): 손대지 않고 결과만 보는 기간
• 아웃오브샘플 결과가 인샘플의 절반 이하로 떨어지면 과최적화를 의심하세요

더 좋음: 워크포워드

구간을 밀어가며 "만들기 → 검증"을 여러 번 반복하고, 검증 구간 결과만 이어 붙여서 판단합니다. 시장 상황이 바뀌어도 전략이 버티는지 볼 수 있어요.

MT5 전략 테스터에서

1. 모델링은 가능하면 "실제 틱 기반 모든 틱(Every tick based on real ticks)" 으로
2. 최적화 탭에서 포워드(Forward) 를 1/3 또는 1/4로 설정하면 자동으로 뒷부분을 검증 구간으로 떼어줍니다
3. 최적화 결과는 1등 값이 아니라 포워드 결과도 좋은 값들 중 가운데를 고르세요

아웃오브샘플을 보고 다시 파라미터를 고치면, 그 구간도 더 이상 검증 구간이 아닙니다. 검증 구간은 한 번만 쓰는 시험지라고 생각하세요.