[강좌] 최악의 낙폭은 백테스트보다 크다: 몬테카를로 이해하기

백테스트의 최대 낙폭은 과거에 일어난 순서 하나의 결과일 뿐입니다. 같은 전략이라도 손실이 몰려서 오면 낙폭은 훨씬 커질 수 있어요.

몬테카를로 시뮬레이션이란

백테스트의 거래 결과들을 무작위로 섞어서 수백 번 다시 그려보는 방법입니다. "운이 나빴다면 어땠을까"를 미리 보는 거예요.

그림에서 볼 것

• 가운데 굵은 선: 보통의 경우
• 빨간 선: 운이 가장 나빴던 경우. 같은 규칙인데도 한참 동안 원금 아래에 머뭅니다
• 실전에서는 백테스트 MDD의 1.5~2배까지 각오하는 것이 안전합니다

바로 써먹는 법

• 백테스트 MDD가 15%라면 실전에서는 25~30%도 일어날 수 있다고 보고 투입금을 정하세요
• 그 낙폭이 와도 전략을 끄지 않고 버틸 수 있는 금액만 넣으세요. 바닥에서 끄는 것이 가장 비싼 실수입니다